Asymptotic Properties of Parameter Estimators in Vasicek Model Driven by Tempered Fractional Brownian Motion
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Austrian journal of statistics
ISSN-P (painettu)
1026-597X
ISSN-L (linking)
1026-597X
Kustantaja
Austrian Statistical Society
Julkaisun JUFO ID
70142
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
0.49
Julkaisumaa
Itävalta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2025
Ilmoitusvuosi
2025
Lehden/sarjan volyymi
54
Lehden/sarjan numero
1
Sivunumerot
61-81
DOI
10.17713/ajs.v54i1.1966
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
112 Tilastotiede
Avainsanat
tempered fractional process; tempered fractional Vasicek model; parameter estimation; asymptotic distribution
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
The first author is supported by the Swedish Foundation for Strategic Research, grant no. UKR22-0017. The second author is supported by the Research Council of Finland, decision number 359815. The first and the second authors acknowledge that the present research is carried out within the frame and support of the ToppForsk project no. 274410 of the Research Council of Norway with the title STORM: Stochastics for Time-Space Risk Models.
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001317280000001
Scopus -tunniste
2-s2.0-85217443842