Systemic risk of the Chinese banks at different frequencies: Evidence from the wavelet conditional value at risk (CoVaR)
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Finance research letters
ISSN-P (painettu)
1544-6123
ISSN-E (elektroninen)
1544-6131
ISSN-L (linking)
1544-6131
Kustantaja
Elsevier
Julkaisun JUFO ID
56129
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
1.8
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2026
Ilmoitusvuosi
2026
Lehden/sarjan volyymi
101
Artikkelinumero
110026
DOI
10.1016/j.frl.2026.110026
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Chinese banks; Conditional value at risk; Frequency; Systemic risk
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
We would like to thank OP Group Research Foundation from Finland for their support.
Rahoittajat
Rahoittaja
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Rahoituksen nimi
-
Rahoituspäätös
-
Tutkimusaineistotiedot
Tutkimusaineistotiedot julkaisussa
Data will be made available on request.
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001754724900001