Systemic risk of the Chinese banks at different frequencies: Evidence from the wavelet conditional value at risk (CoVaR)

Hyväksytty

Luokittelutiedot

OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti

Julkaisun tekijät

Tekijöiden lukumäärä
3
Tekijät
Jiang, Junhua; Ma, Cong; Piljak, Vanja
Paikalliset tekijät
Yksikkö

Julkaisukanavan tiedot

Lehden/sarjan nimi
Finance research letters
ISSN-P (painettu)
1544-6123
ISSN-E (elektroninen)
1544-6131
ISSN-L (linking)
1544-6131
Kustantaja
Elsevier
Julkaisun JUFO ID
56129
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
1.8
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kansainvälisyys
Kyllä

Julkaisun tarkemmat tiedot

Julkaisuvuosi
2026
Ilmoitusvuosi
2026
Lehden/sarjan volyymi
101
Artikkelinumero
110026
DOI
10.1016/j.frl.2026.110026
Julkaisukieli
englanti

Yhteisjulkaisutiedot

Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei

Saatavuustiedot

Luokitukset ja lisätiedot

OKM-tieteenalaluokitus
511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Chinese banks; Conditional value at risk; Frequency; Systemic risk

Rahoittajatiedot

Rahoitustiedot julkaisussa
We would like to thank OP Group Research Foundation from Finland for their support.
Rahoittajat
Rahoittaja
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Rahoituksen nimi
-
Rahoituspäätös
-

Tutkimusaineistotiedot

Tutkimusaineistotiedot julkaisussa
Data will be made available on request.

Lähdetietokantojen tunnukset

WoS -tunniste
WOS:001754724900001