Pricing Asian options under the mixed fractional Brownian motion with jumps
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Mathematics and computers in simulation
ISSN-P (painettu)
0378-4754
ISSN-E (elektroninen)
1872-7166
ISSN-L (linking)
0378-4754
Kustantaja
Elsevier
Julkaisun JUFO ID
63048
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisumaa
Alankomaat
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2024
Ilmoitusvuosi
2024
Lehden/sarjan volyymi
226
Sivunumerot
172-183
DOI
10.1016/j.matcom.2024.06.014
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
111 Matematiikka, 112 Tilastotiede
Avainsanat
Asian options; Asian power options; Jump-diffusion; Mixed fractional Brownian motion
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001271586300001
Scopus -tunniste
Scopus:85198103506