Long-range dependent completely correlated mixed fractional Brownian motion
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Stochastic processes and their applications
ISSN-P (painettu)
0304-4149
ISSN-E (elektroninen)
1879-209X
ISSN-L (linking)
0304-4149
Kustantaja
Elsevier
Julkaisun JUFO ID
67612
Julkaisun JUFO-taso
2
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisumaa
Alankomaat
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2023
Ilmoitusvuosi
2023
Lehden/sarjan volyymi
170
Artikkelinumero
104289
DOI
10.1016/j.spa.2023.104289
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Kyllä
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
111 Matematiikka, 112 Tilastotiede
Avainsanat
Cameron–Martin–Girsanov–Hitsuda theorem; Fractional Brownian motion; Mixed fractional Brownian motion; Prediction; Transfer principle
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001146559200001
Scopus -tunniste
Scopus:85181041461