On Discontinuity and Persistence in the Returns on Financial Assets: New Simulation-Based Evidence Derived From a Multifractal Model of Asset Returns
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Computational economics
ISSN-P (painettu)
0927-7099
ISSN-E (elektroninen)
1572-9974
ISSN-L (linking)
0927-7099
Kustantaja
Springer
Julkaisun JUFO ID
53900
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
1.03
Julkaisumaa
Alankomaat
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2026
Ilmoitusvuosi
2026
DOI
10.1007/s10614-026-11390-z
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Bitcoin; Cryptocurrency; Price persistence; Hurst exponent; Multifractality; Power laws
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
Open Access funding provided by University of Vaasa. The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.
Rahoittajat
Rahoittaja
Vaasan yliopisto
Rahoituksen nimi
-
Rahoituspäätös
-
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001820582900001
Scopus -tunniste
2-s2.0-105045066017