Assessing the Risk of Bitcoin Futures Market: New Evidence
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Annals of data science
ISSN-P (painettu)
2198-5804
ISSN-E (elektroninen)
2198-5812
ISSN-L (linking)
2198-5804
Kustantaja
Springer
Julkaisun JUFO ID
89151
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
2.19
Julkaisumaa
Saksa
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2024
Ilmoitusvuosi
2024
Lehden/sarjan numero
Published 14 February 2024
DOI
10.1007/s40745-024-00517-4
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Bitcoin futures market; Realized volatility; Jump-induced volatility; Bitcoin implied volatility index; Leverage effects; HAR-RV models
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
Open Access funding provided by University of Vaasa. This research has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, within the OpenInnoTrain project under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement n°823971.
Lähdetietokantojen tunnukset
Scopus -tunniste
2-s2.0-85185111620