Risk-managed 52-week high industry momentum, momentum crashes and hedging macroeconomic risk
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Quantitative finance
ISSN-P (painettu)
1469-7688
ISSN-E (elektroninen)
1469-7696
ISSN-L (linking)
1469-7688
Julkaisun JUFO ID
65841
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2018
Ilmoitusvuosi
2018
Lehden/sarjan volyymi
18
Lehden/sarjan numero
76
Sivunumerot
1233-1247
DOI
10.1080/14697688.2017.1414300
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
asset pricing; industry momentum; optionality effect; momentum crash; 52-Week high industry momentum
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000436084900010