Fractional delta hedging strategy for pricing currency options with transaction costs
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Communications in mathematical finance
ISSN-P (painettu)
2241-195X
ISSN-E (elektroninen)
2241-1968
ISSN-L (linking)
2241-195X
Julkaisun JUFO ID
81872
Julkaisun JUFO-taso
0
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2017
Ilmoitusvuosi
2017
Lehden/sarjan volyymi
6
Lehden/sarjan numero
1
Sivunumerot
1-20
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
transaction cost; delta-hedging strategy; fractional Black Scholes model; currency options