Does Option-Implied Cross-Sectional Return Dispersion Forecast Realized Cross-Sectional Return Dispersion? Evidence From the G10 Currencies
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Journal of futures markets
ISSN-P (painettu)
1096-9934
ISSN-E (elektroninen)
0270-7314
ISSN-L (linking)
0270-7314
Julkaisun JUFO ID
60474
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2017
Ilmoitusvuosi
2017
Lehden/sarjan volyymi
37
Lehden/sarjan numero
1
Sivunumerot
3-22
DOI
10.1002/fut.21798
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000389461700001