A Monte-Carlo approach for pricing arithmetic Asian rainbow options under the mixed fractional Brownian motion
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Chaos solitons and fractals
ISSN-P (painettu)
0960-0779
ISSN-E (elektroninen)
1873-2887
ISSN-L (linking)
0960-0779
Julkaisun JUFO ID
53279
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2022
Ilmoitusvuosi
2022
Lehden/sarjan volyymi
158
Artikkelinumero
112023
DOI
10.1016/j.chaos.2022.112023
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
option pricing; Mixed fractional Brownian motion; Monte Carlo simulation; Control variate; Asian rainbow option
Lisätietoja
Scopus:85129312963
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000830316700001