Modelling and Forecasting the Volatility of the Nordic Power Market : An Application of the GARCH-Jump Process
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A3. Kirjan tai kokoomateoksen osa
Tyyppi
2
Julkaisukanavan tiedot
Emojulkaisun nimi
Revisiting Electricity Market Reforms : Lessons for ASEAN and East Asia
Emojulkaisun toimittajat
Phoumin, Han; Nepal, Rabindra; Kimura, Fukunari; Uddin, Gazi Salah; Taghizadeh-Hesary, Farhad
ISBN (painettu)
978-981-19-4265-5
ISBN (elektroninen)
978-981-19-4266-2
Kustantaja
Springer
Julkaisun JUFO ID
5952
Julkaisun JUFO-taso
2
Kanava
Kirjakustantaja
Julkaisumaa
Singapore
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2022
Ilmoitusvuosi
2022
Sivunumerot
143–158
Artikkelinumero
Chapter 6
DOI
10.1007/978-981-19-4266-2_6
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
GARCH-jump model; Time-varying jumps; volatility forecasts; outliers; Nordic power market