Forecasting realized volatility : New evidence from time-varying jumps in VIX
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Journal of futures markets
ISSN-P (painettu)
1096-9934
ISSN-E (elektroninen)
0270-7314
ISSN-L (linking)
0270-7314
Julkaisun JUFO ID
60474
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2022
Ilmoitusvuosi
2022
Lehden/sarjan volyymi
42
Lehden/sarjan numero
12
Sivunumerot
1-25
DOI
10.1002/fut.22372
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
VIX; volatility forecasts; HAR model; jump intensity; jump size; volatility jumps
Lisätietoja
Scopus:85135507061
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000835810900001