Decomposition formula for rough Volterra stochastic volatility models
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
International journal of theoretical and applied finance
ISSN-P (painettu)
0219-0249
ISSN-E (elektroninen)
1793-6322
ISSN-L (linking)
0219-0249
Julkaisun JUFO ID
58883
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Singapore
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2021
Ilmoitusvuosi
2021
Lehden/sarjan volyymi
24
Lehden/sarjan numero
2
Artikkelinumero
2150008
DOI
10.1142/S0219024921500084
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Kyllä
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
option pricing; Volterra stochastic volatility; rough volatility; Bergomi model; decomposition formula
Lisätietoja
Scopus: 85104503511
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000649334300006