Factor momentum, option-implied volatility scaling, and investor sentiment
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Journal of asset management
ISSN-P (painettu)
1470-8272
ISSN-E (elektroninen)
1479-179X
ISSN-L (linking)
1470-8272
Julkaisun JUFO ID
59668
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2021
Ilmoitusvuosi
2021
Lehden/sarjan volyymi
2022:23
Lehden/sarjan numero
[Epub ahead of print 3 July 2021]
Sivunumerot
1-18
DOI
10.1057/s41260-021-00229-x
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Kyllä
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
asset pricing; investor sentiment; VIX; Factor momentum; Option-implied volatility scaling
Lisätietoja
Scopus: 85109350909. <RV>PRINT: Journal of Asset Management (2022), volume 23, pages138–155.
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000669277500001