The Valuation of European Option Under Subdiffusive Fractional Brownian Motion of the Short Rate
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
International journal of theoretical and applied finance
ISSN-P (painettu)
0219-0249
ISSN-E (elektroninen)
1793-6322
ISSN-L (linking)
0219-0249
Julkaisun JUFO ID
58883
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Singapore
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2020
Ilmoitusvuosi
2020
Lehden/sarjan volyymi
23
Lehden/sarjan numero
4
Sivunumerot
1-16
Artikkelinumero
2050022
DOI
10.1142/S0219024920500223
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
option pricing; Merton short rate model; subdiffusive processes; fractional Brownian motion
Lisätietoja
Scopus: 85090542111
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000557361500001