Modelling the volatility of crude oil returns: Jumps and volatility forecasts
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Laji
A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Referoitu
Kyllä
Alalaji
A1. Alkuperäisartikkeli
Tyyppi
1
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
International journal of finance and economics
ISSN-P (painettu)
1076-9307
ISSN-E (elektroninen)
1099-1158
ISSN-L (linking)
1076-9307
Julkaisun JUFO ID
58447
Julkaisun JUFO-taso
1
Kanava
Lehti/sarja
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2020
Ilmoitusvuosi
2020
Lehden/sarjan numero
Online 22 July
Sivunumerot
1-9
DOI
10.1002/ijfe.1826
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
Avainsanat
OVX; time‐varying jumps; conditional variance; GARCH‐jump; volatility forecasts
Lisätietoja
Scopus: 85088294338 <RV>PRINT: International journal of finance and economics (2021), Volume 26, Issue 1, Pages 889-897
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
000551058000001