Modeling variance risk in financial markets using power-laws: new evidence from the Garman-Klass variance estimator
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Quantitative finance
ISSN-P (painettu)
1469-7688
ISSN-E (elektroninen)
1469-7696
ISSN-L (linking)
1469-7688
Kustantaja
Taylor & Francis
Julkaisun JUFO ID
65841
Julkaisun JUFO-taso
2
Julkaisun AJG-taso
3
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
1.21
Julkaisumaa
Yhdistynyt kuningaskunta
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2025
Ilmoitusvuosi
2025
Lehden/sarjan numero
Published online: 07 Aug 2025
Sivunumerot
1-26
DOI
10.1080/14697688.2025.2529485
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
112 Tilastotiede, 511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Garman-Klass estimator; Power-laws; Range-based variance; Second moment; Variance of variance
Tutkimusaineistotiedot
Tutkimusaineistotiedot julkaisussa
The dataset has been deposited in Zenodo and is publicly available at: https://zenodo.org/records/15707465 (DOI 10.5281/zenodo.15707464).