Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Modern stochastics : theory and applications
ISSN-P (painettu)
2351-6046
ISSN-E (elektroninen)
2351-6054
ISSN-L (linking)
2351-6046
Kustantaja
VTeX
Julkaisun JUFO ID
81078
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
1.14
Julkaisumaa
Liettua
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2024
Ilmoitusvuosi
2024
Lehden/sarjan volyymi
11
Lehden/sarjan numero
4
Sivunumerot
373-394
DOI
10.15559/24-VMSTA255
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
112 Tilastotiede
Avainsanat
Entropic Value-at-Risk; gamma distribution; inverse Gaussian distribution; Lambert function; Laplace distribution; normal inverse Gaussian distribution; Poisson distribution
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
The first author is supported by The Swedish Foundation for Strategic Research, grant no. UKR22-0017. The second author is supported by the Research Council of Finland, decision no. 359815. The first and the second authors acknowledge that the present research is carried out within the frame and support of the ToppForsk project no. 274410 of the Research Council of Norway with the title STORM: Stochastics for Time-Space Risk Models.
Lähdetietokantojen tunnukset
Scopus -tunniste
Scopus:85202517684