Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Theory of probability and mathematical statistics
ISSN-P (painettu)
0094-9000
ISSN-E (elektroninen)
1547-7363
ISSN-L (linking)
0094-9000
Kustantaja
American mathematical society
Julkaisun JUFO ID
68401
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
0.43
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2025
Ilmoitusvuosi
2025
Lehden/sarjan volyymi
113
Sivunumerot
153-171
DOI
10.1090/tpms/1247
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
112 Tilastotiede
Avainsanat
Stochastic volatility; Gatheral model; Cox–Ingersoll–Ross process; CKLS model; mean reversion; stochastic differential equation; strong solution; Skorokhod reflection
Rahoittajatiedot
Rahoitustiedot julkaisussa
YM is supported by The Swedish Foundation for Strategic Research, grant UKR24-0004, and by the Japan Science and Technology Agency CREST, project reference number JPMJCR2115. AP thanks the Swiss National Science Foundation for partial support of the paper (grants No IZRIZ0 226875, No 200020 200400, No. 200020 192129). KR is supported by the Research Council of Finland, decision number 367468.
Rahoittajat
Rahoittaja
-
Rahoituksen nimi
-
Rahoituspäätös
-
Tutkimusaineistotiedot
Tunnisteet
Aineiston tunniste
-