Pricing asset-or-nothing options using Haar wavelet
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Journal of mathematics and modeling in finance
ISSN-P (painettu)
2783-0578
ISSN-E (elektroninen)
2783-056X
ISSN-L (linking)
2783-0578
Kustantaja
Allameh Tabataba'i University Press
Julkaisun JUFO ID
93097
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisumaa
Iran
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2024
Ilmoitusvuosi
2024
Lehden/sarjan volyymi
4
Lehden/sarjan numero
1
Sivunumerot
19-35
DOI
10.22054/jmmf.2024.77996.1120
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
111 Matematiikka, 112 Tilastotiede
Avainsanat
Option pricing; Asset-or-Nothing Options; Haar Wavelets; Black-Scholes Model; Error analysis
Lähdetietokantojen tunnukset
Scopus -tunniste
2-s2.0-85211356839