Forecasting the volatility of crude oil futures: New evidence from jump-induced volatility
Hyväksytty
Luokittelutiedot
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)
Julkaisun muoto
Artikkeli
Kohderyhmä
Tieteellinen
Vertaisarvioitu
Vertaisarvioitu
Artikkelityyppi
Alkuperäisartikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Julkaisukanavan tiedot
Lehden/sarjan nimi
Energy strategy reviews
ISSN-P (painettu)
2211-467X
Kustantaja
Elsevier
Julkaisun JUFO ID
70369
Julkaisun JUFO-taso
1
Julkaisu on FT-listalla
Ei
Julkaisun SNIP-taso
2.09
Julkaisumaa
Alankomaat
Kansainvälisyys
Kyllä
Julkaisun tarkemmat tiedot
Julkaisuvuosi
2024
Ilmoitusvuosi
2024
Lehden/sarjan volyymi
56
Artikkelinumero
101588
DOI
10.1016/j.esr.2024.101588
Julkaisukieli
englanti
Yhteisjulkaisutiedot
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
Saatavuustiedot
Verkkojulkaisun linkki
Linkki rinnakkaistallenteeseen
Luokitukset ja lisätiedot
OKM-tieteenalaluokitus
511 Kansantaloustiede
Avainsanat
Crude oil futures; Realized volatility; Jump-induced volatility; OVX; Leverage effects; HAR-RV models
Tutkimusaineistotiedot
Tutkimusaineistotiedot julkaisussa
Data will be made available on request.
Lähdetietokantojen tunnukset
WoS -tunniste
WOS:001358632000001
Scopus -tunniste
2-s2.0-85208670214